jueves, 5 de junio de 2008

Circunstancias en el mercado

Existen circunstancias diversas en el mercado que clasificamos de acuerdo a los siguientes factores.

i. La tasa de importación de capital es menor que la tasa de rendimiento de las Lebacs. Esta tasa surge de la composición de las tasas de Libor, Credit Default Swap y la tasa de los Non-Deliverable Futures de cambio ARS-USD

ii. Los instrumentos con precio de mercado son por los menos un tercio de los instrumentos disponibles en cada conjunto

iii. La volatilidad del día esta dentro de los parámetros de la volatilidad de los ultimas 71 sesiones (usando la técnica de calculo de volatilidad como promedio móvil con factor de decaimiento)

iv. La volatilidad del día del mercado de Call Money y de Repos está dentro de los parámetros de la volatilidad de los çultimas 71 sesiones (usando la técnica de cálculo de volatilidad como promedio móvil con factor de decaimiento)

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